Opções de ações da python

Python Algorithmic Trading Library PyAlgoTrade é uma Biblioteca de Negociação Algorítmica Python com foco em backtesting e suporte para troca de papel e negociação ao vivo. Digamos que você tenha uma idéia de uma estratégia de negociação e que gostaria de avaliá-la com dados históricos e ver como ela se comporta. PyAlgoTrade permite que você faça isso com um esforço mínimo. Principais características Totalmente documentado. Evento conduzido. Suporta pedidos de Mercado, Limite, Parada e StopLimit. Suporta arquivos do Yahoo Finance, Google Finance e NinjaTrader CSV. Suporta qualquer tipo de dados da série temporal no formato CSV, por exemplo, Quandl. Suporte comercial Bitcoin através do Bitstamp. Indicadores técnicos e filtros como SMA, WMA, EMA, RSI, Bandas Bollinger, Expositores Hurst e outros. Métricas de desempenho como a taxa de Sharpe e análise de redução. Manipulação de eventos do Twitter em tempo real. Perfil de eventos. Integração TA-Lib. Muito fácil de dimensionar horizontalmente, ou seja, usando um ou mais computadores para testar uma estratégia. PyAlgoTrade é livre, de código aberto, e está licenciado sob a Licença Apache, Versão 2.0.Options Pricing Library MibianLib é uma biblioteca open source python para preço de opções. Você pode usá-lo para calcular o preço, a volatilidade implícita, os gregos ou a paridade putcall de uma opção usando os seguintes modelos de preços: Garman-Kohlhagen Black-Scholes Merton MibianLib é compatível com python 2.7 e 3.x. Esta biblioteca requer sciposo para funcionar corretamente. Contribua Envie suas sugestões, patches, etc. usando o formulário de feedback ou por e-mail para yassinemaaroufimibian. net ou através do Github Novo na versão 0.1.3: Corrigido a compatibilidade com o Python 3.x Instalação sh pip install mibian Ou baixe a biblioteca então: sh tar - Axf mibian-latest. tgz sh cd mibian-latest sh python setup. py py import mibian py c mibian. GK (1.4565, 1.45, 1, 2, 30, volatility20) py c. callPreço Documentação BS Black-Scholes Usado para preços europeus Opções sobre ações sem dividendos BS (subjacentePreço, strikePrice, interestRate, daysTo Expiration, volatilityx, callPricey, putPricez) c mibian. BS (1.4565, 1.45, 1, 30, volatility20) yahoo-finance 1.4.0 Obter dados de ações Exemplo: Yahoo Inc. (YHOO) Atualizar dados do mercado Saída mais legível :) getprice () getchange () getpercentchange () getvolume () getprevclose () getopen () getavgdailyvolume () gettockexchange () getmarketcap () getbookvalue () getebitda () getdividendshare () getdividendyield ( ) Getearningsshare () getdayshigh () getday Slow get getdayday. mx () ​​get50daymovingavg () get200daymovingavg () getpricedearningsratio () getpriceearningsgrowthratio () getpricesales () getpricebook () gethortratio () gettradedatetime () gethistorical (startdate, enddate) getinfo () getname () refresh () getpercentchangefromyearhigh ( ) getpercentchangefromyearlow () getchangefromyearlow () getchangefromyearhigh () getpercentchangefrom200daymovingaverage () getchangefrom200daymovingaverage () getpercentchangefrom50daymovingaverage () getchangefrom50daymovingaverage () getEPSestimatenextquarter () getEPSestimatenextyear () getexdividenddate () getEPSestimatecurrentyear () getpriceEPSestimatenextyear () getpriceEPSestimatecurrentyear () getoneyrtargetprice () getchangepercentchange () getdividendpaydate () getcurrency () Getlasttradewithtime () getdaysrange () getyearrange () Obter dados de moeda Exemplo: EURPLN (EURPLNX) Atualizar dados do mercado